La Virgen de las Penas, titular de la archicofradía gaditana de la Palma, es una Dolorosa original del siglo XVII que procede del desaparecido Convento de los Padres Capuchinos. Su aspecto fue sensiblemente alterado en el año 1969 por Francisco Buiza Fernández, quien retocó la mascarilla, aplicó nueva policromía e hizo un candelero nuevo. Con el fin de intentar devolverle su aspecto original, Jesús Santo Calero la encarnó de nuevo. Por último, en el año 1987, Luis Álvarez Duarte vuelve a intervenir en la policromía.

Pese a las importantes reformas efectuadas en la talla, de tamaño natural (165 cm de altura), grafismos como la acusada frontalidad, el hierático semblante y el cuello rígido y sin anatomizar nos siguen remitiendo a las soluciones escultóricas empleadas en los modelos pasionistas del Seiscientos, aunque no compartimos las teorías que sugieren un posible origen granadino o malagueño.

La imagen, tallada en madera policromada, inclina suavemente la cabeza y dirige la mirada al infinito, absorta en su aflicción. Suele llevar oscura peluca, de pelo natural al igual que las pestañas de los párpados superiores. Los ojos y las cinco lágrimas que recorren sus mejillas, dos en la derecha y tres en la izquierda, son de cristal.

El perfil de la figura es recto y fino, y su boca, ligeramente entreabierta y modelada a escasa distancia de la nariz, permite ver los dientes superiores tallados en su interior. La barbilla se toca con hoyuelo y las manos aparecen extendidas, portando un pañuelo en la derecha. Al ser una talla de vestir, posee un candelero interno de base ovalada, formado por ocho listones que arrancan de la cintura. Las carnaciones son sonrosadas.

Procesiona cada Lunes Santo bajo espléndido palio (1915), bordado en oro sobre terciopelo azul y malla del mismo metal por el taller de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. La pieza perteneció a la sevillana Cofradía de los Negritos. El manto (1983) y la saya (1979) son obra de Esperanza Elena Caro, bordados en oro sobre terciopelo azul y rojo, respectivamente. El sobretecho del palio lleva pinturas de José Asián (2007).