La Virgen de la Merced, titular de la Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado (Medinaceli) y Nuestra Señora de la Merced, se venera en la Capilla de la Santísima Trinidad (Barrio de Los Olivillos) del municipio gaditano de San Roque. Hablamos de una obra tallada en madera de pino de Flandes. Su candelero fue reformado en el año 1987, siendo 160 cm su altura actual. Las manos no son las originalmente talladas por su autor.

Recientemente, ha sido atribuida por López Alfonso a Gabriel de Astorga. No parece mostrar alteraciones significativas, aparte de las anteriormente mencionadas, evidenciando que se trata en origen de una imagen letífica que recibe culto actualmente como dolorosa dada la melancolía de su semblante.

Al igual que el Cristo crucificado de la Vera Cruz, venerado en el templo parroquial de Santa María la Coronada, se dice que podría ser una de las tallas religiosas que llegaron a la ciudad de San Roque procedentes de la plaza de Gibraltar ocupada por los ingleses, pero tampoco se tiene constancia documental de ello.

En cambio, sabemos que en el siglo XVIII existía una imagen mariana con la advocación de la Merced en el antiguo convento-hospicio mercedario, cuyos bienes, en la década de 1840, fueron trasladados a la Parroquia de la Coronada, donde la Virgen de la Merced volvió a recibir culto. Durante la segunda mitad del siglo XIX, pasó al altar mayor del Oratorio de San Felipe Neri, permaneciendo allí hasta la década de 1950, cuando este templo fue derruido. Volvió a la parroquial sin recibir culto alguno, hasta que en octubre de 1987, la Hermandad de Medinaceli, fundada dos años antes, la incorporó como dolorosa titular y fue trasladada a la Capilla de la Santísima Trinidad.

Aunque no exista documentación sobre su autoría, el busto de la Virgen de la Merced no se corresponde con el de la efigie mariana del convento, cuya datación puede remontarse al siglo XVIII o al XVII. Sin embargo, podemos ver claramente que presenta los caracteres faciales y fisonómicos típicos de Gabriel de Astorga, quien pudo tallarla a raíz de uno de los citados traslados que la devoción mercedaria de San Roque sufrió durante el siglo XIX.